Aralık Değerli Zaman Serileri Öngörü Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Zaman Serilerinde gelişen bir konu olan aralık değerli zaman serileri, çeşitli çözümleme yöntemleri ve modelleme tekniklerinin farklı kombinasyonları ile zaman serisi öngörü yöntemlerinin elde edilmesi, elde edilen yöntemlerinin öngörü doğrulukları karşılaştırılarak en yüksek doğruluğu sağlayan yöntem ve modelin belirlenmesi amaçlanmıştır.Veri seti olarak günlük zaman serisi verileri kullanılmıştır.Farklı yaklaşımlar (Yaklaşım1, Yaklaşım2, Yaklaşım3) ve uygun modelleme teknikleri (Karma Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama Modeli (ARIMA), Yapay Sinir Ağları (YSA), Holt Üstel Düzleştirme Yöntemi ve Vektör Otoregresif Modeller (VAR)) aralık değerli zaman serilerini analiz etmek için kullanılmıştır.Farklı öngörü yöntemleri oluşturulmuş, aralık değerli zaman serilerinin öngörü yöntemleri ile çözümlenmesi sonucu deneysel çalışmanın verileri olan Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü (RMSE), Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE), Theil’ in Aralık İstatistikleri (U’) ve Aralık Ortalama Oransal Varyansı (ARV’) değerleri elde edilmiştir.Uygulanan yöntemlerden elde edilen öngörü sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde VAR modelinin üstünlüğü görülmüştür.